以2019年7月17日的净值和交易数据来计算
1、瑞和小康(150008)
对应母基金为国投瑞银沪深300指数分级(161207)
母基金当前净值为1.20700
瑞和小康最近收盘价1.168，溢价-2.909%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时瑞和小康预期收益(%) | -4.669 | -3.635 | -2.602 | -1.568 | -6.735 | -8.473 | -12.606 | -17.329 |
折溢价保持当前水平下瑞和小康预期收益(%) | -7.442 | -6.439 | -5.436 | -4.432 | -9.449 | -11.135 | -15.149 | -19.734 | 折溢价为当前水平一半时瑞和小康预期收益(%) | -6.055 | -5.037 | -4.019 | -3 | -8.092 | -9.804 | -13.877 | -18.531 |
2、合润A(150016)
对应母基金为兴全合润分级股票(163406)
母基金当前净值为1.00500
合润A最近收盘价0.963，溢价-3.7%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时合润A预期收益(%) | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
折溢价保持当前水平下合润A预期收益(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 折溢价为当前水平一半时合润A预期收益(%) | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
