以2019年9月20日的净值和交易数据来计算
1、瑞和小康(150008)
对应母基金为国投瑞银沪深300指数分级(161207)
母基金当前净值为1.31600
瑞和小康最近收盘价1.165，溢价-6.501%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时瑞和小康预期收益(%) | -2.458 | -1.329 | -0.199 | 0.93 | -4.718 | -5.847 | -6.977 | -10.537 |
折溢价保持当前水平下瑞和小康预期收益(%) | -8.799 | -7.743 | -6.687 | -5.631 | -10.912 | -11.968 | -13.024 | -16.353 | 折溢价为当前水平一半时瑞和小康预期收益(%) | -5.629 | -4.536 | -3.443 | -2.35 | -7.815 | -8.908 | -10 | -13.445 |
2、合润A(150016)
对应母基金为兴全合润分级股票(163406)
母基金当前净值为1.08860
合润A最近收盘价0.963，溢价-3.7%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时合润A预期收益(%) | 3.842 | 3.842 | 8.192 | 13.844 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
折溢价保持当前水平下合润A预期收益(%) | 0 | 0 | 4.189 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 折溢价为当前水平一半时合润A预期收益(%) | 1.921 | 1.921 | 6.191 | 11.738 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
