以2019年12月6日的净值和交易数据来计算
1、瑞和小康(150008)
对应母基金为国投瑞银沪深300指数分级(161207)
母基金当前净值为1.00500
瑞和小康最近收盘价1.165，溢价15.575%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时瑞和小康预期收益(%) | -10.369 | -7.202 | -6.339 | -5.476 | -18.047 | -22.361 | -26.674 | -30.987 |
折溢价保持当前水平下瑞和小康预期收益(%) | 3.591 | 7.252 | 8.249 | 9.246 | -5.283 | -10.268 | -15.253 | -20.238 | 折溢价为当前水平一半时瑞和小康预期收益(%) | -3.389 | 0.025 | 0.955 | 1.885 | -11.665 | -16.314 | -20.963 | -25.613 |
2、合润A(150016)
对应母基金为兴全合润分级股票(163406)
母基金当前净值为1.07990
合润A最近收盘价0.963，溢价-3.7%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时合润A预期收益(%) | 3.842 | 3.842 | 7.153 | 12.76 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
折溢价保持当前水平下合润A预期收益(%) | 0 | 0 | 3.189 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 折溢价为当前水平一半时合润A预期收益(%) | 1.921 | 1.921 | 5.171 | 10.674 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
