以2020年4月15日的净值和交易数据来计算
1、瑞和小康(150008)
对应母基金为国投瑞银沪深300指数分级(161207)
母基金当前净值为1.00000
瑞和小康最近收盘价0.984，溢价-1.6%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时瑞和小康预期收益(%) | 5.691 | 9.756 | 10.772 | 11.789 | -3.455 | -8.537 | -13.618 | -18.699 |
折溢价保持当前水平下瑞和小康预期收益(%) | 4 | 8 | 9 | 10 | -5 | -10 | -15 | -20 | 折溢价为当前水平一半时瑞和小康预期收益(%) | 4.846 | 8.878 | 9.886 | 10.894 | -4.228 | -9.268 | -14.309 | -19.35 |
2、合润A(150016)
对应母基金为兴全合润分级股票(163406)
母基金当前净值为1.07990
合润A最近收盘价1.044，溢价4.4%
| 假设母基金涨跌幅 | 上涨5% | 上涨10% | 上涨15% | 上涨20% | 下跌5% | 下跌10% | 下跌15% | 下跌20% |
|---|
| 折溢价消失时合润A预期收益(%) | -4.215 | -4.215 | -1.16 | 4.011 | -4.215 | -4.215 | -4.215 | -4.215 |
折溢价保持当前水平下合润A预期收益(%) | 0 | 0 | 3.189 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 折溢价为当前水平一半时合润A预期收益(%) | -2.107 | -2.107 | 1.014 | 6.3 | -2.107 | -2.107 | -2.107 | -2.107 |
